Pierwszy raz zorganizowane zostały 4-11 VI 1939 w ramach Dni Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny. Pomysł imprezy turystycznej zrodził się w 1937 (Pierwotnie Dni Lublina, następnie jako Dni Lubelszczyzny). Nazwa ostateczna ustalona została rok później na wniosek przedstawicieli Zamościa. To wyróżnienie Zamościa spośród innych miast powiatowych nie obyło się bez oporu inicjatorów obchodów, którzy ustąpili gdy zamościanie zaczęli rozważać możliwość zorganizowania odrębnej imprezy. Rozpoczęły się 3 VI wieczorem, przy dźwiękach hymnu narodowego została podniesiona na rynku przed ratuszem flaga narodowa. Tego wieczoru odbył się pokaz rakiet i ogni sztucznych a w teatrze spektakl (Królowa Przedmieścia). Jak wspominał Zygmunt Klukowski - program mieliśmy bodajże więcej urozmaicony, niż w innych miastach.
Odbyło się szereg koncertów i wystaw (druki zamojskie, obrazy z architekturą Zamościa, przemysł regionalny, prace szkoły krawiecko-bieliźniarskiej). W Rynku zaprezentowano głośne Żywe szachy oraz koncerty "Lutni", a w parku Namysłowiaków. W parku też 8-go miała miejsce inscenizacja pieśni Tam na błoniu błyszczy kwiecie i dwóch Sielanek, a po nich Wenecka noc. W niedzielę 11-go odegrano jeszcze raz Żywe szachy, po czym opuszczono flagę, a w parku jeszcze raz wystrzelono ognie sztuczne. W "Dniach" uczestniczyło 15 tys. osób, w tym młodzież szkolna z Poznania, Lwowa, Warszawy.